世界杯外围投注泓德远见回报混合型证券投资基-世界杯外围投注

世界杯外围投注

详细信息

字号:   

世界杯外围投注泓德远见回报混合型证券投资基

作者:admin来源:未知 浏览次数: 日期:2018-07-23 06:29

  泓德远见回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2015 年 5 月 18 日证

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的

  基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前,应全面了解本基

  金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类

  风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影

  响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基

  金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定

  投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认

  识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎

  本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的品种,其长期风险与收益特征低于股票型基

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

  定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人

  作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

  本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 8 月 24 日,有关财务数据和净值表现截止日 2016 年

  本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于 2016 年 9 月 7 日复核了本次更新的招募说明书。

  胡康宁,男,董事长,硕士。现任北京美尔目医院行政院长。曾任易程科技股份有限公司广电

  事业部总经理、亿品科技有限公司运营副总裁、搜房资讯有限公司执行副总裁、西班牙 MQM 公

  王德晓,男,副董事长,总经理,硕士。曾任阳光保险集团股份有限公司副董事长兼副总裁、

  张文雯,女,董事,大学本科。现任阳光保险集团股份有限公司董事会办公室协理。曾任阳光

  保险集团股份有限公司财务部财务管理处负责人、毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。

  陈学锋,男,独立董事,硕士。现任北京东方金鹰信息科技股份有限公司副总经理。曾任北京

  盈泰房地产开发有限公司副总经理、华夏证券有限公司财务部总经理、中信国际合作公司计财

  梅慎实,男,独立董事,博士。现任中国政法大学证券与期货法律研究所所长,研究员。曾任

  国泰君安证券股份公司任法律事务总部副总经理、企业融资总部首席律师、中国社会科学院法

  宋国良,男,独立董事,博士。现任对外经济贸易大学金融学院副教授、金融产品与投资研究

  中心主任。曾任瑞士信贷第一波士顿投资银行中国业务副总裁、中国律师事务中心国际融资部

  秦毅,男,监事,博士。现任研究部总监助理。曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究部研

  李晓春,男,督察长,硕士。曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、西藏同信证

  邬传雁,男,副总经理,事业二部负责人,硕士。曾任幸福人寿保险股份有限公司总裁助理兼

  投资管理中心总经理、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心投资负责人、阳光财产保险股

  温永鹏,男,副总经理、市场部总监(兼),博士。曾任深圳市大富科技股份有限公司副总裁

  兼董事会秘书、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心宏观经济研究处处长、安信证券股份

  邬传雁,男,副总经理,事业二部负责人,硕士。曾任幸福人寿保险股份有限公司总裁助理兼

  投资管理中心总经理、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心投资负责人、阳光财产保险股

  主任:王德晓,男,副董事长,总经理,硕士。曾任阳光保险集团股份有限公司副董事长兼副

  总裁、阳光资产管理股份有限公司董事长兼总经理、华泰资产管理有限公司总经理。

  成员:邬传雁,男,副总经理,事业二部负责人,硕士。曾任幸福人寿保险股份有限公

  司总裁助理兼投资管理中心总经理、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心投资负责人、阳

  王克玉,男,基金经理,事业一部负责人,硕士。曾任元大京华证券上海代表处研究员、天相

  投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师、长盛基金管理有限公司基金经理及权益

  王明德,男,总经理助理、研究部总监(兼)、特定客户资产投资部总监(兼),硕士。曾任

  东兴证券股份有限公司研究所所长、国都证券有限责任公司研究所所长、北京国际信托投资有

  郭堃,男,基金经理,硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。

  列席人员:李晓春,男,督察长,硕士。曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、

  西藏同信证券有限责任公司副总裁、国泰君安证券股份有限公司收购兼并总部总经理。

  1、基金管理人承诺不从事违反《 证券法》 、 《 基金法》 、 《 销售办法》 、 《 运作办法》 、 《 信

  息披露办法》 等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行

  ( 6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易

  3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行

  ( 7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金

  ( 8)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  ( 1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  ( 3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基

  为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障

  基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严密、高

  ( 1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规

  ( 2)保证公司经营管理和受托资产(包括基金资产、特定客户资产及其他受托资产)投资运作

  ( 3)防范和化解经营风险,提高经营管理效率和效益,确保经营业务的稳健运行和受

  ( 1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、

  ( 2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执

  ( 3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司受托资产、自有资产、其

  ( 5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的

  公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。世界杯外围投注

  按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项规章制度

  的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,包括风险控制制度、投资管理制度、基金会

  计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、财务制度、档案管理制度、业绩

  考核制度、公平交易制度、关联交易制度、异常交易监控与报告制度、风险准备金制度、内幕

  交易管理制度、反洗钱制度、紧急情况处理制度等;第三个层面是部门业务规章,是在基本管

  理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第四

  个层面是业务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程进

  行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得

  与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境

  作为董事会下的专业委员会,风险控制委员会负责审议公司风险控制工作的总体原则、方针和

  独立行使督察权利,直接对董事会负责;向董事会报告基金及公司运作的合法合规情况及公司

  监察稽核部的主要职责是确保公司内部控制制度合规、完善;检查公司内部控制制度和业务流

  程的执行情况,出具监察稽核报告;负责信息披露事务管理;调查基金及其他类型产品的异常

  投资和交易以及对违规行为的调查;组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各

  类投资风险得到良好监督与控制;负责公司的法律事务、合规咨询、合规培训、离任审查等工

  风险管理是每一个业务部门的首要责任。公司各职能部门的主要职责是自身工作中潜在风险的

  自我检查和控制,根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定并严格

  执行。各部门主要负责人是部门风险控制的第一责任人,履行一线、内部控制措施

  公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事和管理层必须充分履行各自的职

  权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经营业务和管理程序必

  须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须在业务授权范围内进行。公司重大

  业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当,对已获授

  权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

  研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作业务流

  程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品的特征,

  在充分研究的基础上建立和维护备选库;建立研究与投资的业务交流制度,保持畅通的交流渠

  基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;

  在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建

  立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性;建立投资风险评估与管理制

  度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体

  建立集中交易制度,投资指令通过交易部完成;建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,

  完善相关的安全设施;交易部应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金

  利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时建立科学的投资交易

  公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系统,对于

  不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和

  估值程序等会计措施,真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算;

  公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披

  露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此加强对信息的

  审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检查和评价,对存在

  公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会核准,并向董事会负责。根据公司监察稽核工

  作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度

  的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司

  公司设立监察稽核部开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明确了监

  察稽核部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。监察稽

  核部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使公司各项经营

  管理活动的规范运行。公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和

  ( 1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。

  ( 2)上述关于内部控制的披露线)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

  批准设立机关和批准设立文号:国务院《 关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》

  基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基金字【1998】3 号

  截至 2016 年 3 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 198 人,平均年龄 30 岁, 95%以上员工

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来,秉承

  “诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、

  先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资

  产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建

  信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、

  证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公

  司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开

  展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2016 年 3 月,

  中国工商银行共托管证券投资基金 555 只。自 2003 年以来,本行连续十一年获得香港《 亚洲货

  币》 、英国《 全球托管人》 、香港《 财资》 、美国《 环球金融》 、内地《 证券时报》 、 《 上海

  证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地

  位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开

  的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把

  加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风

  估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准第 70 号)审阅后, 2014 年中

  国工商银行资产托管部第八次通过 ISAE3402(原 SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性

  报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认

  可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先

  进水平。目前, ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的

  经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化

  解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控

  合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行

  稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产

  托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在

  总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室

  ( 1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务

  ( 2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制

  ( 3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原

  ( 4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产

  ( 5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得

  ( 6)独立性原则。资产托管部托管的基金资产、基金托管人的自有资产、基金托管人托管的其

  他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部

  ( 1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学

  的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火

  墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  ( 2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,

  要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面

  ( 3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、 “互控防线”、 “监控

  防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的

  责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、

  ( 4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项

  ( 5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不

  定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险

  ( 6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备

  ( 7)应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾

  难应急方案,并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份与数据更新

  外,资产托管部还建立了操作端的异地备份中心,能够确保交易的及时清算和交割,保证业务

  资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩

  的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管

  部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范

  和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重

  ( 1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,

  依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  ( 2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参

  与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险

  控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过

  建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结

  ( 3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的

  理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一

  整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,

  覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  内部风险控制始终是资产托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商

  业银行新的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一

  个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发

  展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,

  根据《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《 基金合同》 和有关基金法律法规的规定,对基金的投融资、

  基金的禁止投资行为、基金的投资范围、投资对象、基金资产的核算、基金资产净值的计算、

  基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资

  基金托管人发现基金管理人的违反《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《 基金合同》 和有关基金法律

  法规规定的行为,基金托管人有权要求基金管理人在规定的期限内进行整改,并且有权向中国

  证监会报告。基金托管人如果对基金实际投资是否符合有关法律法规的规定及基金合同的相关

  约定存在疑义,应及时向基金管理人提出,基金管理人应及时做出解释、澄清或纠正。

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27-28 层

  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27-28 层

  注册地址:中国北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

  办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 20 室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

  办公地址:北京市朝阳区建国路 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809

  本基金在有效控制风险的前提下,通过股票、债券等大类资产的配置和重点投资长期成长行业

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中

  小板、创业板及其他经中国证监会准予投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公

  司债、央行票据、中期票据、可转换债券等)、银行存款(包括通知存款、定期存款、协议存

  款等)、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其

  基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的 8%—95%;现金、债券及中国证监会允许基

  金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%—92%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货

  合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值

  本基金通过研究宏观经济未来长期运行趋势及调控政策规律,结合对股票、债券等大类资产运

  行趋势、风险收益对比及估值情况等进行的综合分析,进行本基金资产在股票、债券等大类资

  A、在经济增速增长阶段,股票对经济的弹性更大,其相对债券和现金具备明显超额收益;

  B、在经济过热阶段,通胀上升增加了持有现金的机会成本,可能出台的加息政策降低了债券的

  C、在经济滞胀阶段,现金收益率提高,持有现金最明智,经济下行对企业盈利的冲击将对股票

  D、在经济减速增长阶段,通胀压力下降,货币政策趋松,债券表现最突出,随着经济增速即将

  ( 2)分析风险收益对比情况。对股票、债券等大类资产的预期收益率水平及可能面临的风险情

  ( 3)分析市场估值。分析大类资产的当期估值水平,以及大类资产当期估值水平与历史平均估

  本基金选择长期成长行业进行重点投资。在行业选择方面本基金主要考虑以下因素:

  A、公司主营业务突出且具有核心竞争优势。公司在行业中处于垄断地位或者具有独特的竞争优

  势,如具有垄断的资源优势、领先的技术优势、稳定的经营模式、良好的销售网络、著名的市

  B、公司具有持续的成长潜力。从公司的商业盈利模式的角度深入分析其获得业绩增长的内在驱

  C、具有良好的公司治理结构。分析上市公司的治理结构、管理层素质及其经营决策能力、投资

  B、基金经理确定拟买入股票名单:基金经理在股票池的基础上,通过对市场状况、基本面情况

  C、基金经理在确定的个股权重范围内构建股票投资组合:基金经理在拟买入股票名单的基础上,

  本基金债券投资采取适当的久期策略、信用策略、时机策略和可转换债券投资策略相结合的方

  本基金密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预

  测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此

  基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,

  降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定

  本基金密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税

  收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确

  债券品种选择方面,本基金对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析。财务分

  析方面,通过对财务报表分析,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行

  评分;非财务分析方面主要通过实地调研或电话会议的形式评估企业管理能力、市场地位和发

  展前景等指标。本基金主要利用打分机制来评判该企业的风险状况,重点投资于低风险的企业

  A、骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率

  曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余

  期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下

  B、息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获

  C、利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,

  可转换债券不同于一般的公司债券,该债券赋予投资者在一定条件下将可转换债券转换成股票

  的权利,投资者可能还具有回售等其他权利,因此从这方面看可转换债券的理论价值应等于普

  通债券的基础价值和可转换债券自身内含的期权价值之和。本基金在合理地给出可转换债券估

  本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其

  合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等。

  本基金以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通

  过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值

  水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组

  合的风险暴露,降低系统性风险。 6、国债期货投资策略 本基金本着谨慎原则,从风险管理角

  通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评

  ( 2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资

  ( 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

  ( 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

  ( 6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

  ( 7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

  ( 8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的

  ( 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

  ( 10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券

  ( 11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其

  ( 12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持

  证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以

  ( 13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申

  ( 14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;

  ( 16)基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;

  本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

  20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的

  比例为 8%-95%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过

  ( 17)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;

  基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;

  基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金

  ( 18)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债

  期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

  ( 19)法律法规及中国证监会规定的和《 基金合同》 约定的其他投资限制。

  因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理

  人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有

  重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应

  当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部

  审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,

  并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的

  本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的品种,其长期风险与收益特征低于股票型基

  研究部在自身研究及外部研究机构研究成果的基础上,形成投资策略报告和研究报告,为本基

  投资决策委员会定期不定期召开会议,依据基金投资部、研究部的报告确定基金资产配置。

  基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考

  虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究

  研究部协同基金经理对投资组合进行跟踪。研究员应保持对个股和个券的定期跟踪,并及时向

  基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至交易部。

  监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实施风险控制,基金经理依据基金申购

  监察稽核部将定期对基金的业绩进行归因分析,找出基金投资管理的长处和不足,为日后的管

  1、沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国

  A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国

  A 股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势。

  2、中证综合债券指数是中国全市场债券指数,以 2001 年 12 月 31 日为基期,基点为 100 点,

  并于 2002 年 12 月 31 日起发布。中债综合指数的样本具有广泛的市场代表性,其样本范围涵盖

  银行间市场和交易所市场,成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。

  3、作为混合型基金,选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险

  如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或者有更权威的、更

  能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场中出现更适用于本基金的比较基准指数,本基

  金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告。

  3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资者的利益。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 07 月 20 日复核了本报

  告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日(未经审计)。

  6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投

  注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债券指数×25%

  (二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本基金的建仓期为 6 个月,截至报告日,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及

  ( 8)按照国家有关规定和《 基金合同》 约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5 %年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金

  管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金

  托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法

  上述“1、基金费用的种类中第 3-7 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支

  ( 1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

  ( 4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管

  理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于

  本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、

  基金份额的申购、赎回与转换”中的“(六)申购费与赎回费”与“(七)申购份额与赎回金

  投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文

  本基金管理人依据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办

  法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律

  法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行

  1、 在“重要提示”部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据和基金业绩

  6、 在“基金的投资”部分,对“(十二)基金的投资组合报告”相关信息进行了更新;

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

所属类别: 其他规范性文件